Unser Mandant ist ein renommiertes und erfolgreich etabliertes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf internationale Finanzierungslösungen. Das Unternehmen bietet ein dynamisches und innovatives Arbeitsumfeld, in dem maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Mandanten aus der Aviation- und Investmentbranche entwickelt werden.

Für das Risikomanagement-Team in München suchen wir einen erfahrenen Risk Manager (m/w/d) mit Fokus auf Modelle und ICAAP-Validierung. In einem interdisziplinären und internationalen Team übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung und Validierung von Risikomodellen.

Ihre Aufgaben:

• Weiterentwicklung und Umsetzung des Risikotragfähigkeitskonzepts sowie des Stresstestprogramms der Bank
• Verantwortung für die Quantifizierung und Überwachung des Beteiligungs- und Geschäftsrisikos
• Durchführung von Stresstests sowie Mitwirkung an der Risikokapitalplanung
• Erstellung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Gesamtrisikoberichts unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen, insbesondere im Bereich ESG-Risiken
• Validierung bestehender Modelle (z. B. Kreditportfoliomodelle, IFRS9-Risikovorsorge, IRRBB/CSRBB) zur Sicherstellung der Robustheit und Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben
• Konzeptionelle Weiterentwicklung der Methoden und Verfahren für ICAAP/Risikotragfähigkeit
• Analyse regulatorischer Entwicklungen mit Bezug zum ICAAP sowie deren Umsetzung in die Unternehmensstrategie
• Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern zur Umsetzung regulatorischer Anforderungen (z. B. BCBS 239)
• Vorbereitung entscheidungsrelevanter Informationen für das Top-Management und Unterstützung bei Gesprächen mit der Aufsicht

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Wirtschaftsmathematik oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung im Risikomanagement oder -controlling, idealerweise mit Schwerpunkt ICAAP, Stresstesting oder Modellvalidierung
• Fundierte Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen für von der EZB beaufsichtigte Institute
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten
• Erfahrung in der Modellvalidierung oder Entwicklung von Risikomodellen sowie Kenntnisse in der Datenanalyse und -aufbereitung
• Sicherer Umgang mit MS Office, Datenbanken sowie Kenntnisse in einer gängigen Programmiersprache (z. B. Python, R) von Vorteil
• Eigeninitiative, Teamorientierung sowie eine hohe Affinität für datenbasierte Analysen und Optimierungsprozesse
• Sehr gute Englischkenntnisse, Deutsch von Vorteil

Wir bieten:

• Verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld
• Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
• Attraktive Vergütung und umfassende Sozialleistungen (Altersvorsorge, Zuschuss für den ÖPNV, Aktienprogramm, Firmenwagenmodell, Zusatzversicherungen, betriebliches Gesundheitsmanagement)
• Moderne Arbeitsumgebung mit flexiblen Arbeitszeitmodellen
• Ein Arbeitsumfeld, in dem Work-Life-Balance großgeschrieben wird (Gleitzeit & Arbeitszeitkonten)
• Bis zu 32 Tage Urlaub